10 etapas para construir um plano ganhando da troca.
Há um velho ditado nos negócios: "Não planeje e você planeja falhar". Pode parecer superficial, mas aqueles que são sérios sobre o sucesso, incluindo os comerciantes, devem seguir estas oito palavras como se fossem escritas em pedra. Pergunte a qualquer negociador que ganhar dinheiro de forma consistente e eles lhe dirão: "Você tem duas opções: você pode seguir metodicamente um plano escrito ou fracassar".
Se você tem um plano de negociação ou investimento escrito, parabéns! Você está em minoria. Embora ainda não haja garantia absoluta de sucesso, você eliminou um grande obstáculo. Se o seu plano usa técnicas falhas ou falta de preparação, seu sucesso não virá imediatamente, mas pelo menos você está em condições de traçar e modificar seu curso. Ao documentar o processo, você aprende o que funciona e como evitar a repetição de erros dispendiosos.
Se você tem ou não um plano agora, aqui estão algumas idéias para ajudar no processo.
[Construir um plano de negociação é um dos aspectos mais importantes da negociação do dia de sucesso. Em mais de cinco horas de vídeos sob demanda, exercícios e conteúdo interativo, o curso Torne-se um dia de tradutores da Investopedia mostrará uma estratégia comprovada que consiste em seis negociações que são aplicáveis em qualquer segurança e em qualquer mercado.]
Prevenção de Desastres 101.
Trading é um negócio, então você tem que tratá-lo como tal, se você quiser ter sucesso. Ler alguns livros, comprar um programa de gráficos, abrir uma conta de corretagem e começar a negociar não é um plano de negócios - é uma receita para o desastre. (Veja também: Investir 101)
Uma vez que um trader saiba onde o mercado tem o potencial de pausar ou reverter, ele deve determinar qual deles será e agir de acordo. Um plano deve ser escrito em pedra enquanto você estiver negociando, mas sujeito a reavaliação quando o mercado fechar. Ele muda com as condições do mercado e se ajusta à medida que o nível de habilidade do profissional melhora. Cada comerciante deve escrever seu próprio plano, levando em conta os estilos e metas de negociação pessoal. Usar o plano de outra pessoa não reflete suas características de negociação.
Construindo o Plano Diretor Perfeito.
Quais são os componentes de um bom plano de negociação? Aqui estão 10 itens essenciais que todo plano deve incluir:
1. Avaliação de habilidades.
Você está pronto para negociar? Você já testou seu sistema negociando o papel e tem confiança de que ele funciona? Você pode seguir seus sinais sem hesitação? Negociar nos mercados é uma batalha de dar e receber. Os profissionais de verdade estão preparados e eles tiram seus lucros do resto da multidão que, sem um plano, distribuem seu dinheiro com erros caros.
2. Preparação Mental.
Como você está se sentindo? Você teve uma boa noite de sono? Você se sente à altura do desafio pela frente? Se você não está emocionalmente e psicologicamente pronto para lutar nos mercados, é melhor tirar o dia de folga - caso contrário, você corre o risco de perder sua camisa. Isso é garantido para acontecer se você estiver zangado, preocupado ou distraído da tarefa em questão. Muitos traders têm um mantra de mercado que repetem antes do dia começar para prepará-los. Crie um que coloque você na zona de negociação. Além disso, sua área de negociação deve estar livre de distrações. Lembre-se, isso é um negócio e as distrações podem ser caras.
3. Definir o nível de risco.
Quanto do seu portfólio você deve arriscar em qualquer negociação? Isso dependerá do seu estilo de negociação e tolerância ao risco. Pode variar entre cerca de 1% e até 5% da sua carteira num determinado dia de negociação. Isso significa que se você perder esse valor a qualquer momento do dia, você sai e fica de fora. É melhor manter o pó seco para lutar outro dia se as coisas não estão indo do seu jeito. (Veja também: Qual é a sua tolerância ao risco?)
4. Defina metas.
Antes de entrar em uma negociação, defina metas de lucro realistas e taxas de risco / recompensa. Qual é o risco / recompensa mínimo que você aceitará? Muitos comerciantes não farão transações, a menos que o lucro potencial seja pelo menos três vezes maior que o risco. Por exemplo, se o stop loss for uma perda por ação, sua meta deve ser um lucro de US $ 3. Defina metas de lucro semanais, mensais e anuais em dólares ou como uma porcentagem da sua carteira, e reavalie-as regularmente. (Veja também: Calculando Risco e Recompensa)
5. Faça o seu trabalho de casa.
Antes do mercado abrir, verifique o que está acontecendo ao redor do mundo? Os mercados no exterior estão subindo ou descendo? Os futuros de índices, como o S & amp; P 500 ou o Nasdaq 100, são negociados em bolsa, em alta ou baixa no pré-mercado? Os futuros de índices são uma boa maneira de avaliar o humor do mercado antes que o mercado se abra.
Quais dados econômicos ou de lucros devem ser divulgados e quando? Poste uma lista na parede à sua frente e decida se deseja negociar antes de um relatório importante. Para a maioria dos traders, é melhor esperar até que o relatório seja liberado do que correr riscos desnecessários. Os profissionais negociam com base em probabilidades. Eles não jogam.
6. Preparação do Comércio.
Seja qual for o sistema de negociação e o programa que você usa, rotule níveis de suporte e resistência maiores e menores, defina alertas para sinais de entrada e saída e certifique-se de que todos os sinais possam ser facilmente visualizados ou detectados com um sinal visual ou auditivo claro.
7. Definir regras de saída.
A maioria dos traders cometem o erro de concentrar 90% ou mais de seus esforços na busca por sinais de compra, mas prestam pouca atenção a quando e onde sair. Muitos traders não podem vender se estão em baixa porque não querem perder. Supere isso ou você não fará isso como um trader. Se sua parada for atingida, significa que você estava errado. Não tome isso pessoalmente. Comerciantes profissionais perdem mais negócios do que ganham, mas administrando dinheiro e limitando perdas, eles ainda acabam lucrando.
Antes de entrar em uma negociação, você deve saber onde estão suas saídas. Há pelo menos dois para cada negociação. Primeiro, qual é o seu stop loss se a negociação for contra você? Deve ser escrito. Paradas mentais não contam. Em segundo lugar, cada operação deve ter uma meta de lucro. Uma vez que você chegar lá, venda uma parte de sua posição e você pode mover seu stop loss para o resto de sua posição para breakeven, se desejar. Como discutido acima, nunca arrisque mais do que uma porcentagem definida de sua carteira em qualquer negociação.
8. Definir regras de entrada.
Isso vem depois das dicas para regras de saída por um motivo: as saídas são muito mais importantes que as entradas. Uma regra de entrada típica poderia ser expressa assim: "Se o sinal A disparar e houver um alvo mínimo pelo menos três vezes maior do que o meu stop loss e estivermos em suporte, compre X contratos ou ações aqui". Seu sistema deve ser complicado o suficiente para ser eficaz, mas simples o suficiente para facilitar as decisões instantâneas. Se você tem 20 condições que devem ser cumpridas e muitas são subjetivas, você achará difícil, se não impossível, fazer negócios. Os computadores costumam ser melhores traders do que pessoas, o que pode explicar por que quase 50% de todos os negócios que ocorrem na Bolsa de Valores de Nova York são gerados por programas de computador. Os computadores não precisam pensar ou sentir-se bem para fazer uma troca. Se as condições forem atendidas, elas entram. Quando a negociação vai pelo caminho errado ou atinge uma meta de lucro, eles saem. Eles não ficam zangados com o mercado ou se sentem invencíveis depois de fazer alguns bons negócios. Cada decisão é baseada em probabilidades. (Veja também: The NYSE e Nasdaq: Como eles funcionam)
9. Mantenha registros excelentes.
Todos os bons operadores também são bons detentores de registros. Se eles ganham um comércio, eles querem saber exatamente por que e como. Mais importante, eles querem saber o mesmo quando perdem, para que não repitam erros desnecessários. Anote detalhes como metas, a entrada e saída de cada comércio, o tempo, níveis de suporte e resistência, faixa de abertura diária, abertura e fechamento do mercado para o dia, e registre comentários sobre por que você fez o comércio e as lições aprendidas. Além disso, você deve salvar seus registros de negociação para que possa voltar e analisar o lucro ou perda de um determinado sistema, draw-downs (que são quantias perdidas por negociação usando um sistema de negociação), tempo médio por negociação (necessário para calcular a eficiência do comércio) e outros fatores importantes, e também compará-los a uma estratégia de compra e manutenção. Lembre-se, este é um negócio e você é o contador.
10. Execute uma pós-morte.
Após cada dia de negociação, somar o lucro ou a perda é secundário para saber o porquê e como. Anote suas conclusões em seu diário de negociação para que você possa referenciá-las mais tarde.
The Bottom Line.
Negociação de papel bem sucedida não garante que você terá sucesso quando você começar a negociar dinheiro real e as emoções entram em jogo. Mas a negociação bem-sucedida do papel dá ao comerciante a confiança de que o sistema que vai usar realmente funciona. Decidir sobre um sistema é menos importante do que ganhar habilidade suficiente para fazer negócios sem adivinhar ou duvidar da decisão.
Não há como garantir que uma negociação vai gerar dinheiro. As chances do negociante são baseadas em sua habilidade e sistema de ganhar e perder. Não há tal coisa como ganhar sem perder. Comerciantes profissionais sabem antes de entrar em uma negociação que as probabilidades estão a seu favor ou eles não estariam lá. Ao permitir que seus lucros aumentem e reduzam as perdas, um comerciante pode perder algumas batalhas, mas vencerá a guerra. A maioria dos investidores e investidores faz o oposto, e é por isso que eles nunca ganham dinheiro.
Os comerciantes que ganham consistentemente tratam a negociação como um negócio. Embora não seja uma garantia de que você vai ganhar dinheiro, ter um plano é crucial se você quiser ser consistentemente bem sucedido e sobreviver no jogo comercial.
Projete seu sistema de negociação em 6 etapas.
O foco principal deste artigo é guiá-lo através do processo de projetar seu próprio sistema de negociação forex.
Embora não demore muito para criar um sistema, leva algum tempo para testá-lo extensivamente.
Etapa 1: prazo.
A primeira coisa que você precisa decidir ao criar seu sistema é que tipo de trader forex você é.
Isso ajudará a determinar que período de tempo você usará para negociar. Mesmo que você ainda olhe para vários quadros de tempo, este será o período de tempo principal que você usará ao procurar por um sinal de troca.
Etapa 2: encontre indicadores que ajudem a identificar uma nova tendência.
Como um de nossos objetivos é identificar as tendências o mais cedo possível, devemos usar os indicadores que podem realizar isso.
Médias móveis são um dos indicadores mais populares que os comerciantes usam para ajudá-los a identificar uma tendência.
Especificamente, eles usarão duas médias móveis (uma lenta e outra rápida) e aguardarão até que a rápida passe por cima ou por baixo da linha lenta.
Essa é a base para o que é conhecido como sistema de "cruzamento de médias móveis".
Em sua forma mais simples, os cruzamentos médios móveis são as formas mais rápidas de identificar novas tendências. É também a maneira mais fácil de detectar uma nova tendência.
É claro que existem muitas outras maneiras pelas quais os operadores de forex detectam tendências, mas as médias móveis são uma das mais fáceis de usar.
Etapa 3: encontre indicadores que ajudem a CONFIRMAR a tendência.
Nosso segundo objetivo para o nosso sistema é ter a capacidade de evitar falhas, o que significa que não queremos ser pegos em uma tendência "falsa".
A maneira como fazemos isso é garantir que, quando virmos um sinal para uma nova tendência, possamos confirmá-la usando outros indicadores.
Existem muitos bons indicadores para confirmar tendências como MACD, Estocástico e RSI.
À medida que você se familiariza com vários indicadores, encontrará aqueles que prefere em detrimento de outros e pode incorporá-los ao seu sistema.
Etapa 4: defina seu risco.
Ao desenvolver o seu sistema de negociação forex, é muito importante que você defina o quanto você está disposto a perder em cada negociação.
Poucas pessoas gostam de falar sobre perder, mas, na verdade, um bom operador pensa no que ele ou ela poderia potencialmente perder antes de pensar em quanto ele pode ganhar.
Você tem que decidir quanto espaço é suficiente para dar ao seu comércio algum espaço para respirar, mas, ao mesmo tempo, não arriscar muito em um comércio.
Você aprenderá mais sobre gerenciamento de dinheiro em uma aula posterior. A gestão do dinheiro desempenha um grande papel em quanto você deve arriscar em um único comércio.
Um comerciante deve sempre pensar sobre a perda potencial ANTES de pensar em ganho potencial.
Etapa 5: definir entradas e & amp; Saídas
Depois de definir o quanto você está disposto a perder em uma negociação, seu próximo passo é descobrir onde você entrará e sairá de uma negociação para obter o maior lucro.
Algumas pessoas gostam de entrar assim que todos os seus indicadores se encaixam e dão um bom sinal, mesmo que a vela não tenha fechado. Outros gostam de esperar até o fim da vela.
Um dos comerciantes forex aqui no BabyPips, Pip Surfer, acredita que é melhor esperar até que uma vela se feche antes de entrar.
Ele tem estado em muitas situações onde ele estará no meio de uma vela e todos os indicadores se combinam, apenas para descobrir que, ao final da vela, o comércio se inverteu totalmente sobre ele!
Tudo é realmente apenas uma questão de estilo de negociação. Algumas pessoas são mais agressivas do que outras e você acabará descobrindo que tipo de profissional você é.
Por exemplo, no gráfico abaixo, a entrada desse trader foi quando a vela fechou abaixo da linha de suporte.
Para saídas, você tem algumas opções diferentes.
Uma delas é rastrear sua parada, o que significa que, se o preço se mover a seu favor pelo valor de "X", você fará sua parada com o valor de "X".
Outra maneira de sair é ter um destino definido e sair quando o preço atingir esse destino. Como você calcula seu alvo é com você. Por exemplo, alguns traders escolhem os níveis de suporte e resistência como seus alvos.
No gráfico abaixo, a saída é definida em um preço específico, próximo à parte inferior do canal descendente.
Outros optam por ir para a mesma quantidade de pips (risco fixo) em cada negociação.
No entanto, você decide calcular o seu alvo, apenas certifique-se de ficar com ele. Nunca saia cedo, não importa o que aconteça.
Atenha-se ao seu sistema de negociação!
Afinal, você desenvolveu isso!
Só mais uma maneira de sair é ter um conjunto de critérios que, quando atendidos, sinalizariam para você sair.
Por exemplo, você pode tornar uma regra que, se os seus indicadores forem revertidos para um determinado nível, você sairá do mercado.
Passo 6: Anote as regras do seu sistema e siga-o!
Este é o passo mais importante da criação do seu sistema de negociação. Você deve escrever as regras do seu sistema de negociação e segui-lo sempre.
Disciplina é uma das características mais importantes que um profissional deve ter, então você deve sempre lembrar de manter seu sistema!
Nenhum sistema funcionará para você se você não seguir as regras, por isso lembre-se de ser disciplinado.
Ah, sim, nós mencionamos que você deveria SEMPRE manter suas regras?
Como testar seu sistema de negociação Forex.
A maneira mais rápida de testar seu sistema é encontrar um pacote de software de gráficos onde você pode voltar no tempo e mover o gráfico para frente uma vela de cada vez.
Quando você move seu gráfico para frente uma vela de cada vez, você pode seguir as regras do seu sistema de negociação e tomar as suas operações em conformidade.
Grave seu registro de negociação e SEJA HONESTO consigo mesmo!
Registre seus ganhos, perdas, ganho médio e perda média. Se você está feliz com seus resultados, então você pode ir para a próxima fase de testes: negociação ao vivo em uma conta demo.
Troque seu novo sistema ao vivo em uma conta de demonstração por pelo menos dois meses.
Depois de dois meses de negociação ao vivo em uma conta de demonstração, você verá se o seu sistema pode realmente se manter firme no mercado.
Se você ainda estiver obtendo bons resultados, poderá optar por negociar seu sistema ao vivo em uma conta REAL.
Neste ponto, você deve se sentir muito confiante com o seu sistema de negociação forex e se sentir confortável em fazer negócios sem hesitação.
Uma Abordagem Sistemática para o Desenvolvimento de Estratégias de Negociação.
Na Parte 1 e na Parte 2 do nosso Guia de Principiantes para o desenvolvimento do sistema comercial, falamos sobre as habilidades necessárias e como abordar um sistema de negociação. Nós dissemos que um Sistema de Negociação Automatizado consiste em vários elementos. Você precisa decidir quais mercados deseja negociar, identificar e codificar uma lógica de negociação, contabilizar os custos de negociação e otimizar via backtesting (mas não overfit).
Aqui, falamos especificamente sobre o processo de identificação da lógica de negociação e desenvolvimento de uma estratégia. A estratégia será a carne do seu sistema de negociação.
O objetivo final de uma estratégia de negociação é dar a você uma ação final de negociação - comprar ou vender uma certa quantidade de um ativo comercializável. No entanto, há um processo estruturado que leva a esse objetivo final. Idealmente, sua estratégia de negociação deve decidir o seguinte:
DIREÇÃO: identificar se um ativo é barato ou caro ou justo valor COMÉRCIO DE ENTRADA: dado que um ativo é barato / caro, decida se quer comprar / vender aquele ativo COMÉRCIO DE SAÚDE: dado que um ativo é justo e se temos um posição naquele ativo (comprado ou vendido anteriormente), decida se deseja sair dessa posição. FAIXA DE PREÇOS: decida o preço (ou faixa de preço) que deseja fazer com que este comércio seja QUANTIDADE: Quantidade de capital (quantas ações de um estoque, por exemplo) que deseja negociar.
Isto dá-lhe a ação final de negociação, por exemplo: comprar X número de ações da empresa Y abaixo do preço Z, que você envia para o seu corretor.
Enquanto pensava em projetar uma estratégia de negociação, acho útil o seguinte fluxograma.
Vamos analisar o que está acontecendo aqui em detalhes:
Temos dados de preço em tempo real para vários títulos (isso pode vir de um corretor, de um fornecedor de dados ou de um servidor co-localizado) alimentando nosso sistema. DIREÇÃO - Esse feed de dados é analisado pelo nosso modelo de previsão, que usa dados atuais e históricos. dados para prever um valor justo para os títulos usando uma lógica pré-aprendizagem. A previsão real pode variar com base em como você construiu seu modelo. Por exemplo, em vez de prever o valor justo, você pode prever a probabilidade de que o preço suba (ou diminua) ENTRADA / SAÍDA COMERCIAL - A predição anterior alimenta a lógica do sinal de negociação, que decide se queremos fazer uma negociação. Isto é muito importante. Mesmo que um ativo seja barato, talvez você não queira necessariamente comprá-lo. Por exemplo, o valor justo de uma ação pode ser R $ 100 e atualmente está sendo negociado a R $ 99 (você espera que o preço volte a R $ 100), mas a variação nos preços das ações (desvio padrão) recentemente pode ser R $ 10 e você pode querer esperar por um melhor ponto de entrada. Ou o custo para negociar pode ser Re 1, deixando você sem lucro se comprar Rs 99. Ou você já pode estar no seu limite máximo de posição. Essa parte da lógica identifica quais transações fazer e qual preço negociar na (QUANTIDADE DE PREÇOS) QUANTIDADE: Agora você sabe qual comércio fazer, você tem que decidir quanto fundos alocar para essa negociação. A lógica aqui vai variar muito de estratégia para estratégia. Normalmente, você não quer entrar (ou sair) em uma negociação de uma só vez. Você pode querer entrar em uma negociação em pequenos pedaços para evitar perdas decorrentes de uma má decisão ou negociar com o melhor preço ou evitar impactar demais o mercado. No exemplo anterior, você pode comprar uma pequena quantidade de estoque a 99, então espere até que o preço vá para 98 e compre um pouco mais e assim por diante. A quantidade de posição que você já possui e os fundos disponíveis para negociar também afetam essa lógica. Se você está negociando vários ativos, você terá que decidir quanto alocar para cada ativo também. Finalmente, temos o pedido completo que estamos prontos para executar no mercado.
O objetivo deste post foi orientá-lo na abordagem sistemática do desenvolvimento de uma estratégia de negociação. Nos próximos tutoriais, falaremos sobre algumas estratégias básicas, como a reversão da média e o momentum que ajudarão você nos passos 2 e 3 - identificando Direção, Comércio e Preço. Para alguma experiência prática, tente desenvolver suas próprias estratégias usando nossa caixa de ferramentas.
Como desenvolver um sistema de negociação rentável.
Neste artigo, explicaremos a você como desenvolver um sistema de negociação lucrativo em cinco etapas:
Etapa 1: selecione um mercado e um período de tempo.
Etapa 2: definir regras de entrada.
Etapa 3: definir regras de saída
Etapa 4: Avalie seu sistema.
Etapa 5: Melhorando o sistema.
Vamos dar uma olhada mais de perto nessas etapas.
Etapa 1: selecione um mercado e um período de tempo.
Todo mercado e todo cronograma podem ser negociados com um sistema. Mas se você quiser olhar para 50 diferentes mercados futuros e 6 prazos principais (por exemplo, 5min, 10min, 15min, 30min, 60min e diariamente), então você precisa avaliar 300 opções possíveis. Aqui estão algumas dicas sobre como limitar suas escolhas:
· Embora você possa negociar todos os mercados futuros, recomendo que se atenha aos mercados eletrônicos (por exemplo, e-mini S & P e outros índices, Obrigações do Tesouro e Notas, Moedas, etc.). Normalmente, esses mercados são muito líquidos e você não terá problemas para entrar e sair de um negócio. Outra vantagem dos mercados eletrônicos são as comissões mais baixas: Espere pagar pelo menos metade das comissões pagas em mercados não eletrônicos. Às vezes a diferença pode chegar a 75%.
· Quando você seleciona um período de tempo menor (menos de 60min), seu lucro médio por negociação é geralmente comparativamente baixo. Por outro lado, você obtém mais oportunidades de negociação. Ao negociar em um prazo maior, seus lucros por comércio serão maiores, mas você terá menos oportunidades de negociação. Cabe a você decidir qual período de tempo melhor combina com você.
· Prazos menores significam menores lucros, mas geralmente menores riscos também. Quando você está começando com uma pequena conta de negociação, convém selecionar um período de tempo pequeno para garantir que você não esteja superatendendo sua conta.
Os sistemas de negociação mais lucrativos usam prazos maiores, como diário e semanal, mas estejam preparados para menos ações de negociação e rebaixamentos maiores.
Etapa 2: definir regras de entrada.
Vamos simplificar os mitos das “regras de entrada”: Basicamente, existem 2 tipos diferentes de configurações de entrada:
· Acompanhamento de tendências: quando os preços estão subindo, você compra, e quando os preços estão caindo, você vende.
· Swing-trading: Quando os preços estão sendo negociados ao extremo (por exemplo, banda superior de um canal), você vende, e você tenta pegar a pequena jogada enquanto os preços estão voltando para a "normalidade". O mesmo se aplica à venda.
Na minha opinião, a negociação de swing é, na verdade, um dos melhores estilos de negociação para o trader iniciante obter seus pés molhados. Por outro lado, a negociação de tendência oferece maior potencial de lucro se um trader for capaz de capturar uma grande tendência de mercado de semanas ou meses, mas poucos são os operadores com disciplina suficiente para manter uma posição durante esse período de tempo sem se distrair.
A maioria dos indicadores que você encontrará em seu software de gráficos pertence a uma dessas duas categorias: Você possui indicadores para identificar tendências (por exemplo, médias móveis) ou indicadores que definem situações de sobrecompra ou sobrevenda e, portanto, oferecem uma configuração comercial para um balanço de curto prazo comércio.
Portanto, não fique confuso com todas as possibilidades de entrar em uma negociação. Apenas certifique-se de entender por que você está usando um determinado indicador ou o que o indicador está medindo. Um exemplo de uma estratégia simples de negociação do swing pode ser encontrado no próximo capítulo.
Vamos mantê-lo simples aqui também: existem duas regras de saída diferentes que você deseja aplicar:
· Regras de Stop Loss para proteger seu capital e.
· Lucro Tomando Saídas para realizar seus lucros.
Ambas as regras de saída podem ser expressas de quatro maneiras:
· Um valor fixo em dólar (por exemplo, US $ 1.000)
· Uma porcentagem do preço atual (por exemplo, 1% do preço de entrada)
· Uma percentagem da volatilidade (por exemplo, 50% do movimento médio diário) ou.
· Uma parada de horário (por exemplo, saída após 3 dias)
Eu não recomendo usar um valor fixo em dólar, porque os mercados são muito diferentes. Por exemplo, o gás natural muda em média alguns milhares de dólares por dia por contrato; no entanto, os eurodólares mudam em média algumas centenas de dólares por dia por contrato. Você precisa equilibrar e normalizar essa diferença ao desenvolver um sistema de negociação e testá-lo em diferentes mercados. É por isso que você deve sempre usar porcentagens para paradas e metas de lucro (por exemplo, 1% de parada) ou uma parada de volatilidade em vez de uma quantia fixa em dólar.
Uma parada no tempo tira você de um negócio se ele não está se movendo em nenhuma direção, portanto, liberando seu capital para outros negócios.
Etapa 4: Avalie seu sistema.
A primeira figura a procurar é o lucro líquido. Obviamente você quer que seu sistema gere lucros. Mas não fique frustrado quando durante o estágio de desenvolvimento seu sistema de negociação mostrar uma perda; tente reverter seus sinais de entrada. Em nosso site rockwelltrading você já aprendeu que a negociação é um jogo de soma zero: Então, se você está indo longo em um determinado nível de preço, e você perde, tente ir em vez disso. Muitas vezes esta é a maneira mais fácil de transformar um sistema perdedor em um vencedor.
A próxima figura que você quer ver é o lucro médio por negociação. Certifique-se de que esse número seja maior do que o slippage e as comissões, e que isso faça com que sua negociação valha a pena. Negociar é tudo sobre risco e recompensa, e você quer ter certeza de obter uma recompensa decente pelo seu risco.
Dê uma olhada no Fator Lucro (Lucro Bruto / Perda Bruta). Isso lhe dirá quantos dólares você provavelmente ganhará por cada dólar perdido. Quanto maior o fator lucro, melhor o sistema. Um sistema deve ter um fator de lucro de 1,5 ou mais, mas fique atento quando você vir fatores de lucro acima de 3,0, porque pode ser que você tenha otimizado demais o sistema.
Aqui estão mais algumas características que você pode considerar além do lucro líquido de um sistema:
Muitos sistemas de negociação lucrativos alcançam um bom lucro líquido com uma pequena porcentagem vencedora, às vezes até abaixo de 30%. Estes sistemas seguem o princípio & # 8220; Cortar suas perdas curtas e deixar seus lucros correrem & # 8221;. No entanto, você precisa decidir se pode suportar 7 perdedores e apenas 3 vencedores em 10 negociações. Se você quiser ser & # 8220; certo & # 8221; Na maioria das vezes, você deve escolher um sistema com uma alta porcentagem de vitórias.
· Número de negócios por mês.
Você precisa de ação diária? Se você quiser ver algo acontecendo todos os dias, então você deve escolher um sistema de negociação com um elevado número de negociações por mês. Muitos sistemas de negociação rentáveis geram apenas 2-3 operações por mês, mas se você não for paciente o suficiente para esperar por ele, então você deve selecionar um sistema com uma freqüência de negociação mais alta.
· Tempo Médio no Comércio.
Algumas pessoas ficam realmente nervosas quando estão em uma negociação. Já ouvi falar de pessoas que não conseguem dormir à noite quando têm uma posição aberta. Se você é, então você deve se certificar de que o tempo médio em uma negociação é o mais curto possível. Você pode querer escolher um sistema que não mantenha nenhuma posição durante a noite.
Um comerciante famoso disse uma vez: "Se você quer que seu sistema dobre ou triplique sua conta, você deve esperar um rebaixamento de até 30% no seu caminho para a negociação de riquezas". # 8221; Nem todo trader pode suportar um rebaixamento de 30%. Veja o máximo drawdown que o sistema produziu até agora e duplique. Se você pode aguentar este drawdown, então você encontrou o sistema certo. Por que dobrar? Lembre-se: seu pior drawdown está sempre à sua frente.
· Perdas mais consecutivas.
A quantidade de perdas mais consecutivas tem um impacto enorme em suas negociações, especialmente quando você está usando certos tipos de técnicas de gerenciamento de dinheiro. Cinco ou seis perdas consecutivas podem causar muitos problemas ao usar um gerenciamento de dinheiro agressivo.
Além disso, este número irá ajudá-lo a determinar se você tem disciplina suficiente para negociar o sistema: Você ainda vai negociar o sistema depois de ter experimentado 10 perdas consecutivas? Não é incomum que um sistema de negociação lucrativo tenha 10 a 12 perdas seguidas.
Passo 5: Melhorando o seu sistema.
Existe uma diferença entre & # 8220; melhorar & # 8221; e & # 8220; ajuste de curva & # 8221; um sistema. Você pode melhorar seu sistema testando diferentes métodos de saída: Se você estiver usando uma parada fixa, tente uma parada móvel em vez disso. Adicione uma parada de tempo e avalie os resultados novamente. Não olhe apenas para o lucro líquido; olhe também para o fator lucro, lucro médio por negociação e rebaixamento máximo. Muitas vezes você verá que o lucro líquido diminui ligeiramente quando você adiciona paradas diferentes, mas as outras figuras podem melhorar drasticamente.
Não caia na armadilha de otimizar demais: você pode eliminar quase todos os perdedores adicionando regras suficientes. Exemplo: Se você perceber que às terças-feiras você teve mais perdedores do que nos outros dias da semana, pode ser tentado a adicionar um filtro & # 8220; & # 8221; que impede o seu sistema de entrar em negociações às terças-feiras. Em seguida você descobre que em janeiro você teve resultados muito piores do que nos outros meses, então você adiciona um filtro que entra em negociações apenas de fevereiro a dezembro. Você adiciona mais e mais filtros para evitar perdas e, eventualmente, acaba com uma regra de negociação que eu vi recentemente:
SE FVE & gt; -1 e inclinação de regressão (Close, 35) / Close.35 * 100 & gt; -.35 e inclinação de regressão (Close, 35) / Close.35 * 100 & lt; .4 And Slope Regressão (Close, 70) / Close.70 * 100 & gt; -.4 e inclinação de regressão (Close, 70) / Close.70 * 100 & lt; .4 And Slope Regression (Close, 170) / Close.170 * 100 & gt; -.2 E MACD Diff (Close, 12, 26, 9) & gt; -.003 E não terça-feira e não DayOfMonth = 12 e não mês = agosto e tempo & gt; 9:30 e # 8230;
Embora você tenha eliminado todas as possibilidades de perda (no passado) e este sistema de negociação esteja agora produzindo lucros fantásticos, é muito improvável que continue a fazê-lo quando atingir a realidade.
Desenvolver um sistema de negociação pode ser complicado, mas, de longe, não é tão complicado quanto muitos fornecedores pensam. O objetivo deste eBook é dar uma visão geral sobre as diferentes etapas do desenvolvimento do sistema de negociação. Certifique-se de aplicar os & # 8220; 10 Princípios de Poder dos Sistemas de Negociação Bem Sucedidos & # 8221; ao desenvolver e avaliar um sistema de negociação:
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Desenvolvendo uma Estratégia de Negociação Lucrativa Passo a Passo: Parte 1.
Sua atual estratégia comercial explode; é hora de procurar por um novo. É o que muitos comerciantes pensam quando não estão vendo resultados consistentemente lucrativos. O que você provavelmente não percebe é que tem todas as ferramentas; é só uma questão de ajuste fino.
Neste artigo, vou compartilhar com você uma abordagem passo a passo para criar e ajustar uma estratégia de negociação personalizada adequada à sua personalidade. Se você desenvolveu um plano ou está atualmente trabalhando em um, esse processo pode ajudá-lo a descobrir as áreas específicas que precisam de ajuste fino.
As peças de um plano de negociação vencedor.
Sua estratégia de negociação deve se encaixar no seu plano de negociação, como uma bola de beisebol se encaixa confortavelmente em uma luva de apanhador. Você pode estar se perguntando qual é a diferença entre um plano de negociação e uma estratégia de negociação.
Seu plano de negociação é o seu plano de negócios e sua estratégia de negociação é uma parte do seu plano de negociação. Eu divido o plano de negociação em duas partes.
Seção 1: Ideologia do Mercado.
Incluído neste plano devem ser seus objetivos específicos, talvez uma citação motivadora que atua como sua inspiração e sua ideologia para os mercados.
Esta seção do seu plano é importante porque dá sua direção e orientação, o que é especialmente útil nos momentos difíceis (como haverá alguns).
Seção 2: Estratégia de Negociação.
Esta é a seção que abordaremos hoje. Se você ainda não concluiu a seção 1, pode ler sobre o desenvolvimento de metas comerciais e sua importância na postagem "Primeiros passos".
Uma estratégia de negociação vencedora deve ser incrivelmente detalhada. Cada resultado possível deve ser pensado e contabilizado para ter sucesso. Muitas vezes, uma vez que um comerciante coloca um comércio seu plano e objetividade sair pela janela. Como diz o ditado, a sorte favorece o preparado. Portanto, reserve um tempo para desenvolver sua estratégia antes de fazer o primeiro trade ao vivo.
Esboço de uma estratégia de negociação vencedora.
Um plano de negociação pode conter várias estratégias, mas eu recomendo primeiro passar pelo processo de desenvolvimento completo e ajuste fino de uma estratégia antes de passar para um segundo. Uma vez que você tenha sua primeira estratégia a ponto de visualizar as configurações em seu sono e entrar em seus negócios sem hesitação, estará pronto para construir estratégias adicionais.
Defina seus limites de risco no momento em que você abre sua conta de negociação:
Max Daily Loss: Quanto você está disposto a perder em um dia antes de parar de negociar?
(Regra do Polegar: Não mais do que 5% do seu capital comercial)
Perda Máxima por Comércio: Quanto você está confortável em arriscar em cada negociação?
(Regra de ouro: 1% do seu capital comercial total)
Especifique os mercados e horários do dia em que você irá negociar:
Escolha um mercado: qual mercado e veículo de negociação se ajusta aos seus objetivos e personalidade?
Embora exista sempre um mercado aberto em algum lugar, os melhores traders concentram-se em alguns horários específicos para negociá-los. Existem outros veículos lá fora, além das ações ordinárias, opções, futuros e Forex. O que funciona para um comerciante pode não funcionar para você e vice-versa.
Escolha um horário: o que sua agenda permite para o tempo de negociação?
Integrar o comércio em sua agenda já agitada provavelmente significa incorporar trabalho, família e recreação. Quando começar, recomendo que se atenha ao maior período de tempo de um gráfico diário, em vez de saltar para o dia de negociação. Isso ocorre porque os movimentos demoram mais para se desenvolver. Você pode criar uma estratégia e sua paciência ao mesmo tempo. Lembre-se, a velocidade não significa necessariamente mais lucros. Na maioria dos casos, são os prazos maiores que pagam as maiores recompensas.
Escolha uma metodologia.
Sua metodologia é apenas uma pequena parte de um sistema de negociação vencedor. Sucesso resulta da execução perfeita. Ao pesquisar por vários indicadores, estudos de análise técnica e critérios de análise fundamental, lembre-se de K. I.S. S & # 8211; mantenha isso simples, idiota.
Escolhendo um Indicador: Comece com preço e volume.
Abra sua plataforma de negociação e remova todos os indicadores da sua tela. Na verdade, remova tudo, exceto um candelabro ou gráfico de barras do mercado no qual você selecionou para negociar. Observe a ação do preço e estude os padrões de volume por duas semanas.
Imprima os gráficos diários e identifique os pontos de inflexão. Isto é, aponta quando o mercado começa a se mover. Volte e procure tendências em volume e formações semelhantes de castiçal ou barra que acontecem repetidamente. Depois de identificar vários padrões semelhantes, você pode apresentar um indicador para ajudar a filtrar os movimentos falsos e ajudar a identificar as melhores entradas.
Minha própria estratégia de negociação.
Retracements de Fibonacci, internos de mercado e gráficos de velas são as três ferramentas que formam a base da minha própria metodologia.
Desenvolver uma estrutura de regras de negociação.
Aqui estão alguns exemplos de regras gerais de negociação que eu uso:
1. Planeje seu comércio e negocie seu plano.
2. Mantenha as coisas simples.
3. Somente coloque negociações quando estiver em um estado calmo, frio e coletivo.
4. Seja seletivo com seus negócios!
5. Não busque comércios.
6. Não compre altos, não venda baixos.
7. Nunca deixe um grande vencedor se transformar em um perdedor.
8. Nunca adicione a uma posição perdida.
9. Entender o comportamento humano é mais importante do que entender a economia.
10. Você sozinho é responsável por todos os negócios.
11. A atitude influencia o comportamento, portanto, mantenha uma atitude positiva.
12. Mantenha as opiniões vagamente.
13. Não se demore em negociações passadas.
14. Se o mercado não agir como inicialmente previsto, saia.
15. Esteja preparado para se adaptar, pois as condições do mercado variam.
Estabeleça o tamanho da sua posição.
Se os mercados de contratos de negociação, como opções e futuros, começarem com um contrato. No entanto, uma vez que você desenvolva uma sensação para os mercados, será mais benéfico mudar para dois. Isso porque agora você tem a capacidade de escalar, o que pode melhorar drasticamente seus retornos.
Se as ações forem negociadas, use a seguinte equação para determinar quantas ações comprar.
Cálculo da posição de estoque: $ risco por negociação / $ stop.
Por exemplo, se o seu risco por negociação for definido em US $ 100 e você planeja colocar uma parada de US $ 5 na negociação, você poderá comprar 20 ações (US $ 100 / US $ 5 = 20).
Coisas a esclarecer antes de colocar TODOS os negócios:
Entrada Definida Definida (s) Alvo (s) de Lucro Definido
Mãos para baixo, esta é a parte mais importante da sua estratégia, definindo sua entrada, parada e destino antes de colocar o comércio irá mantê-lo objetivo e pensar claramente como o comércio começa a se desdobrar.
